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利率互换的定价:运用FRA组合 - 金融工程学

2020/9/4 17:35:20　来源：本站　浏览：
利率互换的定价:运用FRA组合 - 金融工程学

案例资料 假设在一笔利率互换协议中,某一金融机构支付3个月期的LIBOR,同时收取4.8%的年利率(3个月计一次复利),名义本金为1亿美元。互换还有9个月的期限,目前3

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